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　　【题目】套利视角下我国资本管制有效程度探析
　　【第一章  第二章】资本管制程度测算方法的文献综述
　　【第三章】境内外人民币远期市场间的套利机制分析
　　【第四章】基于AB-SETAR模型的资本管制程度实证分析
　　【结论/参考文献】我国资本管制有效性研究结论与参考文献

　　摘 要

　　2008 年全球金融危机爆发之后，此前涌进新兴经济体的国际资本迅速逃回欧美等发达国家，给发展中国家造成诸如流动性不足，资金短缺和经济衰退的负面冲击。

　　中国通过实施资本管制有效抵御了国际短期资本流动对国内金融市场和实体经济带来的冲击，保障了国内经济的持续稳定发展。因此，准确测度出我国资本开放的实际程度，对我国下一阶段稳步推进资本项目自由化改革至关重要。

　　本文共分为五部分。第一部分阐述了本文的研究背景和研究思路，以及本文的创新点和不足。第二部分重点对资本管制程度的两类测度方法--基于政策制度（dejure）的方法和实际效果（de facto）的方法--分别进行较为详细的文献综述和方法优劣比较，并给出本文选择后一方法进行研究的原因。第三部分分析了境内外人民币远期市场间实际上存在的两类套利机制，并详细阐述了能够直接利用套利成本来衡量资本管制程度的原因，以及套利行为与热钱流动之间的关系。第四部分首先介绍了AB-SETAR 模型并对模型对本研究的适用性进行了探讨，然后利用 AB-SETAR 模型对样本区间内的上下套利边界进行测算。第五部分为结论总结并给出未来研究展望。

　　本文的基本研究结论指出，自 2006 年 11 月 27 日起到 2013 年 4 月 6 日的这段时间里，中国资本管制的实际程度在逐渐减弱。资本管制的方向在第一阶段为重点管制资本流出，在第二阶段为重点管制资本流入，在第三阶段重新变为重点管制资本流出，在第四阶段则实现了均衡管理。此外，本文的研究结论初步佐证了中国资本管制的有效性，进一步的研究可以结合制度的变革对资本管制的有效性进行分析。

　　关键词：资本管制；人民币远期；门限自回归

　　目录
　　
　　第 1 章 绪论
　　
　　1.1 选题背景和研究意义
　　1.2 研究思路
　　1.3 研究创新与不足
　　
　　第 2 章 文献综述
　　
　　2.1 资本管制的定义
　　2.2 资本管制程度测算方法的文献综述
　　2.2.1 基于法律规定的资本管制程度测算方法
　　2.2.2 基于实际效果的资本管制程度测度方法
　　
　　第 3 章 境内外人民币远期市场间的套利机制分析
　　
　　3.1 境内外人民币远期市场简介
　　3.1.1 境内人民币远期市场的发展与现状
　　3.1.2 境外人民币远期市场的发展与现状
　　3.2 境内外远期市场的套利机制分析
　　3.2.1 境内外人民币远期市场的主要套利方式
　　3.2.2 套利成本与资本管制程度
　　3.2.3 套利行为与热钱流动
　　
　　第 4 章 基于 AB-SETAR 模型的资本管制程度实证分析
　　
　　4.1 模型简介及适用性分析
　　4.1.1 SETAR 模型简介
　　4.1.2 SETAR 模型在本文中的适用性分析
　　4.2 数据选取和检验
　　4.2.1 数据来源与处理
　　4.2.2 滚动一阶自回归检验与 BP 间断点检验
　　4.2.3 序列线性检验（Linearity Test
　　4.3 AB-SETAR 模型的回归结果
　　4.3.1 描述性统计
　　4.3.2 回归结果
　　
　　第 5 章 研究结论与展望
　　
　　5.1 研究结论
　　5.2 研究展望
　　5.2.1 方法改进
　　5.2.2 数据改进
　　5.2.3 资本管制有效性研究
　　
　　参考文献

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